A股量化面板
数据源：BaoStock 后复权日线 · 本地读取 · 仅供技术验证，不构成投资建议
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⚠ K线为
后复权
价格（历史价按当前除权基准还原，绝对值可能远高于现价，属正常现象）
修改股票池：编辑 qlib_pipeline/config.py 后重跑数据链路
计算当前模型操作…
加载策略定义…
L2 硬过滤规则（一票否决）
L3 因子权重（综合分）
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当前候选排名
净值归一化到起点=1 · 策略参数以页面上方"策略蓝图"为准（已计交易成本、防未来函数）
基准：池内股票等权买入持有 · 重跑策略：python3 -m strategy.run_strategy
选择股票：
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四维透视说明
③ 买卖点
（图中标记）：▲红=策略买入 ▼绿=策略卖出，来自回测持仓变化 · 真数据
④ 供需
（量能+换手率副图）：量能红涨绿跌，换手率反映交投活跃度 · 日频真数据
① 宏观
：顶部档位（当前为占位，接入L1宏观层后显示真实档位）
② 消息面
：暂未接入（个股新闻/情感因子为后续增强，属弱信号需交叉验证）
供需与买卖点为真实数据；宏观档位与消息面为规划中模块，已明确标注，不用假数据填充
计算ETF模型操作…
加载ETF策略定义…
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ETF全池排名
数据窗口：2026-01-05~2026-09-21（175个交易日），样本有限，仅用于研究测试，不构成投资建议
开源借鉴：bt 框架(https://github.com/pmorissette/bt, MIT)的模块化 AlgoStack 概念，原生实现未引入依赖
重跑命令：python3 -m strategy.etf_strategy